Alpha Stock Strategieë: Statisties gedryf strategieë word gebruik om voorraad handel seine op te wek - op beide lang en kort kante - met die doel om in ooreenstemming bogemiddelde opbrengste en 'n positiewe Alpha. Alpha Alpha is 'n algemene manier van meet die prestasie van 'n handel strategie in terme van risiko-aangepaste opbrengs van meer as 'n maatstaf-indeks of 'n quotrisk-freequot belegging. Alpha Stock strategieë kan van tyd tot tyd te bereken en publiseer Alfa's met betrekking tot die mark (SampP500 indeks) of ander toepaslike maatstawwe, soos 'n totale lank / kort hedge fund indeks. Strategie: In ons strategie, gemiddelde terugkeer is gekombineer met 'n aantal ander statistiese snellers. Lank en kort posisies geneem in 'n verskeidenheid van vloeibare aandele met geen geneutraliseer deur 'n mark maatstaf. As gevolg hiervan, kan hierdie strategie 'n netto lang of kort blootstelling het, of 'n natuurlike gebalanseerde as die aantal kort en lang posisies is die same. Trading strategieë handel strategieë Die algemene wanopvatting is dat binêre opsies handel kan slegs gedoen word deur een wat het 'n sekere bedrag van ondervinding in die gebied. Daar is geen spesifieke behoefte om enige vorige ondervinding het in die finansiële handel en met 'n tyd, enige handelaar, ongeag van vaardigheid en ondervinding kan begin om die basiese konsepte van binêre opsie handel te verstaan en begin om wins met geen spesifieke rompslomp. Die basiese vereiste wat nodig is vir sukses in die handel binêre opsie is om voorspelling die rigting van 'n bate. Dit kan bereik word deur die pluk van 'n betroubare strategie. Hier vind u 'n paar doeltreffende strategieë wat jou sal help om 'n suksesvolle begin in binêre opsie handel met Bullabear kan sien. Hierdie eenvoudige tegnieke sal jou help om sekere seine te identifiseer in die mark wat jou lei na behoorlike beweeg in binêre opsie handel te maak. Risiko minimalisering is 'n belangrike faktor wanneer dit kom by die handel binêre opsies en as sodanig moet behoorlik benut om voorsiening te maak vir 'n gladde en vinnige groei van jou handel rekening. Hoe om die risiko's te minimaliseer Ons doel is om jou te voorsien met 'n doeltreffende strategieë wat jou sal help om munt te slaan uit jou opbrengste. Dit is eenvoudige tegnieke wat jou sal help om sekere seine in die mark wat jou lei die behoorlike beweeg in binêre opsies handel te maak, te identifiseer. Risiko minimalisering is belangrik vir elke handelaar en daar is 'n paar belangrike beginsels wat daarop gemik is om te help in hierdie gebied. Binêre opsies handel kan 'n paar risiko's aan te bied, maar om dit te verminder, oorweeg die volgende. belê nooit die geheel van jou kapitaal in 'n keer weer na die dinamika van jou handel bate voor te belê Oefening die strategie deur te belê slegs 5 tot 10 persent van jou aandele per plasing Daar is verskeie bates te kies uit in binêre opsies handel. Maar die oudste en mees effektiewe benadering tot risiko's te verminder is om te fokus op 'n enkele bate. Handel oor die bates wat die meeste vir jou bekend is soos euro-dollar wisselkoers. Konsekwent handel oor dit sal jou help om vertroud daarmee en die voorspelling van die rigting van waarde te kry sal makliker geword. Daar is twee tipes van strategieë hieronder wat verduidelik kan tot groot voordeel in binêre opsies handel wees. 'N Basiese strategie mees aangeneem deur beginners sowel as ervare handelaars. Hierdie strategie is dikwels na verwys as die bul beer strategie en fokus op die monitering, stygende, dalende en die plat tendens lyn van die verhandel bate. As die tendens lyn dui aan dat die bate gaan styg, kies bel. As die tendens lyn toon 'n daling in die prys van die bate, kies plaas. Hierdie metode werk dieselfde as die opsie bel / PUT behalwe in hierdie geval, jy die prys waarteen die bate nie moet bereik voor die geselekteerde periode te kies. Byvoorbeeld, Google8217s aandeelprys 540 en die verhandelingsplatform is op die No Touch prys van 570 met persentasie opbrengs van 77. As die prys nie die geval is bereik 570 na die bepaalde tyd, dan is daar 'n wins. 2. Straddle Strategie Hierdie strategie is die beste toegepas tydens markonbestendigheid en net voor die pouse van belangrike nuus wat verband hou met spesifieke voorraad of wanneer voorspellings van ontleders lyk om kop bo water te wees. Dit is 'n hoogs aangeskrewe strategie aangewend dwarsdeur die globale gemeenskap van die saak. Dit is 'n strategie die beste bekend vir die aanbieding van 'n vermoë om die handelaar op die oproep te vermy en verkoopopsie seleksie, maar in plaas daarvan om beide op 'n geselekteerde bate. Die algehele idee is om te sit aan te wend wanneer die waarde van die bate vermeerder, maar daar is 'n aanduiding of oortuiging dat dit sal word om gou te laat val. Sodra die daling intree, plaas die koopopsie op dit, verwag dat dit eintlik gou terug hop. Dit kan ook gedoen word in die teenoorgestelde rigting, deur die plasing oproep op 'n daardie bates geprys lae en sit op die stygende batewaarde. Dit verhoog aansienlik kanse op sukses in ten minste een van die handel opsies deur die vervaardiging van 'n in die geld gevolg. Die straddle strategie is baie bewonder deur handelaars wanneer die mark is op en af of wanneer 'n bepaalde bate het 'n vlugtige value. Option strategieë is die gelyktydige en dikwels gemeng, koop en verkoop van een of meer opsies wat verskil in een of meer van die opsies veranderlikes. Call opsies gee die koper die reg om daardie spesifieke voorraad te koop teen daardie option039s trefprys. Verkoopopsies gee die koper die reg om 'n bepaalde voorraad te verkoop teen die trefprys. Opsies strategieë toelaat om voordeel te trek uit bewegings in die onderliggende wat lomp, lomp of neutraal is. 'N Baie reguit vorentoe strategie kan net die koop of verkoop van 'n enkele opsie wees, maar opsie-strategieë verwys dikwels na 'n kombinasie van gelyktydige koop en of verkoop van opsies. Die opsie posisies gebruik kan word lank en / of kort posisies in oproepe en wan. 'N paar goeie opsie-strategieë word hieronder gegee. Kort vurk 'n strategie waarin die belegger gelyktydig verkoop 'n Op die Geld (OTM) Call opsie en 'n Op die Geld (OTM) Sit opsie van dieselfde onderliggende sekuriteit en dieselfde expirty. Wanneer hierdie strategie gebruik Hierdie strategie word gebruik wanneer die belegger is neutraal oor die onderliggende sekuriteit en verwag baie min wisselvalligheid in die kort termyn. Hoe om hierdie strategie te bou Hierdie strategie het 2 bene: Been 1 Sell 1 OTM Call Leg 2 Sell 1 OTM Sit kredietspreiding / Debiet Smeer Dit is 'n Krediet Smeer Strategie. Winspotensiaal Die wins potensiaal van hierdie strategie is beperk. Wanneer is hierdie strategie winsgewend Die belegger verdien maksimum wins wanneer die prys van die onderliggende sekuriteit is by die trefprys van die verkoop opsies. Risiko Die belegger gesigte onbeperkte risiko in hierdie strategie. Wanneer is hierdie strategie nuttelose Die belegger staan om groot verliese te maak indien die prys van die onderliggende sekuriteit skerp beweeg in enige rigting. Reverse Yster Condor strategie is ingestel wanneer die belegger koop 'n uit die geld oproep en verkoop 'n nog hoër staking uit die geld oproep, koop 'n uit die geld en verkoop 'n selfs laer staking uit die geld, al die dieselfde onderliggende sekuriteit en dieselfde vervaldatum. Wanneer hierdie strategie gebruik Hierdie strategie word gebruik wanneer die belegger is nie directional maar verwag dat die prys van die onderliggende sekuriteit om óf styg skerp of skerp val deur verstryking. Hoe om hierdie strategie te bou Hierdie strategie het vier bene: Been 1 Koop 1 OTM Call Leg 2 Sell 1 OTM Call met selfs hoër trefprys Leg 3 Koop 1 OTM Sit been 4 Sell 1 OTM sit met selfs laer trefprys kredietspreiding / Debiet Smeer dit is 'n Debiet Smeer strategie. Winspotensiaal Hierdie strategie het beperkte wins potensiaal. Wanneer is hierdie strategie winsgewende Hierdie strategie maak maksimum wins wanneer die prys van die onderliggende sekuriteit by verstryking is óf hoër as die trefprys van die koopopsie verkoop, of meerdere as die trefprys van die verkoopopsie verkoop. Risiko Die belegger gesigte beperkte risiko in hierdie strategie. Wanneer is hierdie strategie nuttelose Die belegger gesigte 'n verlies wanneer die prys van die onderliggende sekuriteit by verstryking is tussen die staking pryse van die oproep en verkoopopsies gekoop. 'N Strategie Reverse Yster Butterfly kombineer 'n Bull Call Smeer 'n beer Sit verspreiding van die dieselfde onderliggende sekuriteit en dieselfde vervaldatum. Hierdie strategie is soortgelyk aan die normale Butterfly strategie behalwe dat hierdie strategie vereis vier kontrakte. Wanneer hierdie strategie gebruik Hierdie strategie word gebruik wanneer die belegger verwag 'n skerp beweging in die prys van die onderliggende sekuriteit óf op of af. Hoe om hierdie strategie te bou Hierdie strategie het vier bene: Been 1 Koop 1 OTM Call Leg 2 Sell 1 OTM Call Leg 3 Koop 1 OTM Sit been 4 Sell 1 OTM Sit kredietspreiding / Debiet Smeer Dit is 'n Debiet Smeer strategie. Winspotensiaal Hierdie strategie het beperkte wins potensiaal. Wanneer is hierdie strategie winsgewend Die belegger verdien 'n wins indien die prys van die onderliggende sekuriteit by verstryking is óf onder die trefprys van die verkoopopsie gekoop, of bo die trefprys van die koopopsie gekoop. Risiko Die belegger gesigte beperkte risiko in hierdie strategie. Wanneer is hierdie strategie nuttelose Die belegger maak 'n verlies as die prys van die onderliggende sekuriteit by verstryking nie styg nie, val. Jy kan meer opsie-strategieë hier kry - opsie-strategieë-Fyers 547 Views middot Nie vir Reproduksie Die beste strategie is afhanklik van wisselvalligheid Wanneer 'n hoë, kry in netto krediet strategieë. Wanneer 'n lae, kry in netto debietorder strategieë. Hier is die Grieke - nie die mense nie, maar die opsies waardes wat die prys bepaal. It039s 'n lang pad, en daar is baie dinge wat jy nodig het om vas te stel voordat jy 'n optimale strategie kan kies, maar dit alles statistieke met wisselvalligheid en jou verwagtinge. Ons het saam 'n opsies kursus wat jy leer alles wat jy nodig het om te weet winsgewend as 'n handelaar te wees. (30 dae waarborg) Ons het ook 8 gratis lesse, 12 uur en 30 dae toegang tot 'n sukses afrigter as jy wil vry te sien dat, risiko: Een moet lees boek is Opsie wisselvalligheid en pryse - Sheldon Natenberg. Maar it039s op 'n mooi gesofistikeerde vlak, nie die beste beginner boek. Hierdie boek is 'n handleiding vir 'n paar stut winkel opsie handelaars. Sterkte en ek wens jou gesondheid, geluk en voorspoed. 480 Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Investment moet altyd gebalanseer. Ek voel die eerste doel van die belegging is om jou rykdom te beskerm, en kom dan wins en dan groot wins. Om te red waak jou belegging wat jy moet diversifiseer. Hierdie breë kategorieë is: 1. Aandele / Mutual fondse. (Goeie liquidity - kan omskep word in kontant enige tyd) 2. Real Estate - (Safe - maar likiditeit is 'n probleem en moeilik om te verkoop in 'n klein gedeelte) 3. edelmetale. (Lae risiko, lae wins). Ek persoonlik voel aandele kan jy uitstaande opgawes gee. Die mark is op Bullrun en kan dus voortgaan om volgende 2-3 jaar. So jy kan oorweeg om te koop 'n paar uitsoekaandele wanneer hulle neer. So, my raad vroeër tot die aangaan van hierdie soort bedrywe 'n goeie, ervare makelaar persoonlik Dan en slegs dan probeer om uit hierdie afgeleide instrumente. Soos gratis Opsie Wenke, Opsie wenke wat jy kan kry in die maak van daaglikse gewoonte om 'n paar webwerwe soos MSN Geld, ekonomiese tye, CNBC, Moneycontrol, Google Finansies en Yahoo Finansies te besoek. 355 Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Blaise Labriola. 20 jaar in die finansiële bedryf, voormalige Trader, die bou van Handel programme. Opsie-strategieë is die gelyktydige en dikwels gemengde, koop en verkoop van een of meer opsies wat verskil in een of meer van die options039 veranderlikes. Dit word gewoonlik gedoen om blootstelling te kry aan 'n spesifieke soort geleentheid of risiko terwyl die uitskakeling van ander risiko's as deel van 'n handel strategie. 'N Baie reguit vorentoe strategie kan net die koop of verkoop van 'n enkele opsie wees, maar opsie-strategieë verwys dikwels na 'n kombinasie van gelyktydige koop en of verkoop van opsies. Strategieë toelaat handelaars om voordeel te trek uit bewegings in die onderliggende instrument wat lomp, lomp of neutraal is. In die geval van 'n neutrale strategieë, kan hulle verder geklassifiseer word in dié wat optimisties oor wisselvalligheid is en diegene wat lomp is op wisselvalligheid. Die opsie posisies gebruik kan lank wees en / of kort posisies in oproepe (sien onder Popular strategieë) Gewilde strategieë sluit in: ButterflyBuy in-die-geld en out-of-the-geld oproep, verkoop twee by die geld doen 'n beroep, of andersom CollarBuy die onderliggende en dan gelyktydige koop van 'n verkoopopsie hieronder huidige prys (vloer) en verkoop van 'n koopopsie bo die huidige prys (cap). CondorThe gelyktydige koop van 'n put versprei en 'n oproep verspreiding met dieselfde verstryking en vier verskillende stakings. Risiko ReversalBeing kort (verkoop) 'n out-of-the-geld en wat lank (maw aankope) 'n out-of-the-geld oproep, beide met dieselfde volwassenheid. Hierdie posisie in simuleer die gedrag van 'n lang dus is dit soms 'n sintetiese lank. StraddleBuying beide 'n oproep en sit met dieselfde trefprys en verval. As die opsies is gekoop, die houer het 'n lang straddle. As die opsies is verkoop, die houer 'n kort straddle. Die lang vurk winsgewend as die onderliggende aandeel waarde verander in 'n beduidende manier, hetsy hoër of laer. Die kort vurk winsgewend as daar nie so 'n beduidende skuif. StrangleThe gelyktydige koop en verkoop van out-of-the-geld en 'n out-of-the-daggeld, met dieselfde verval. Soortgelyk aan die straddle, maar met verskillende staking pryse. 460 Views middot View upvotes middot Nie vir ReproductionOptions Trading OptionStrategies uarr Top opsies strategieë kan bewegings in die onderliggende wat lomp, lomp of neutraal is bevoordeel. In die geval van 'n neutrale strategieë, kan hulle verder geklassifiseer word in dié wat optimisties oor wisselvalligheid is en diegene wat lomp is op wisselvalligheid. Die opsie posisies gebruik kan word lank en / of kort posisies in call opsies. Bullish strategieë lomp opsies strategieë in diens wanneer die opsies handelaar verwag dat die onderliggende aandele prys opwaarts beweeg. Dit is nodig om te bepaal hoe hoog die aandele prys kan gaan en die tyd waarin die tydren sal plaasvind ten einde die optimale handel strategie te kies. Die meeste lomp opsies handel strategieë is die eenvoudige oproep koop strategie wat gebruik word deur die meeste beginner opsies handelaars. Voorrade selde optrek met rasse skrede. Redelik lomp opsies handelaars stel gewoonlik 'n teiken prys vir die bullopie en wend bul versprei na koste te verminder. (Dit maak nie risiko te verminder, want die opsies nog waardeloos kan verval.) Terwyl maksimum wins is beperk vir hierdie strategieë, hulle gewoonlik goedkoper om in diens te neem vir 'n gegewe nominale bedrag van blootstelling. Die bul oproep verspreiding en die bul sit verspreiding is algemene voorbeelde van matig lomp strategieë. Effens lomp handel strategieë is opsies strategieë wat geld solank die onderliggende aandele prys nie afgaan deur die option8217s vervaldatum te maak. Hierdie strategieë kan 'n klein beskerming nadeel voorsien sowel. Skryf out-of-the-geld gedek oproepe is 'n goeie voorbeeld van so 'n strategie. Lomp strategieë lomp opsies strategieë is die spieëlbeeld van lomp strategieë. Hulle word in diens geneem word wanneer die opsies handelaar verwag dat die onderliggende aandele prys afwaarts beweeg. Dit is nodig om te bepaal hoe laag die aandele prys kan gaan en die tyd waarin die daling sal gebeur ten einde die optimale handel strategie te kies. Die meeste lomp opsies handel strategieë is die eenvoudige put koop strategie aangewend word deur die meeste beginner opsies handelaars. Aandele pryse net af en maak steil afwaarts beweeg. Redelik lomp opsies handelaars stel gewoonlik 'n teiken prys vir die verwagte daling en wend beer versprei na koste te verminder. Terwyl maksimum wins is beperk vir hierdie strategieë, hulle gewoonlik goedkoper om in diens te neem. Die beer oproep verspreiding en die beer sit verspreiding is algemene voorbeelde van matig lomp strategieë. Effens lomp handel strategieë is opsies strategieë wat geld solank die onderliggende aandele prys nie optrek deur die opsies vervaldatum te maak. Hierdie strategieë kan 'n klein onderstebo beskerming te bied sowel. In die algemeen, lomp strategieë te lewer minder wins met minder risiko van verlies. Neutrale of nie-directional strategieë neutrale strategieë in die handel opsies in diens wanneer die opsies handelaar weet nie of die onderliggende aandele prys sal styg of daal. Ook bekend as nie-directional strategieë, is hulle so genoem omdat die potensiaal om voordeel te trek nie daarvan afhang of die onderliggende aandele prys opwaarts of afwaarts gaan. Inteendeel, die korrekte neutrale strategie om in diens te neem, hang af van die verwagte onbestendigheid van die onderliggende aandele prys. Voorbeelde van neutrale strategieë is: Guts verkoop in die geld en noem Butterfly koop in die geld en uit die geld oproep, verkoop twee by die geld doen 'n beroep, of andersom straddle hou 'n posisie in beide 'n oproep en sit met dieselfde staking prys en verval. As die opsies is gekoop, die houer het 'n lang straddle. As die opsies is verkoop, die houer 'n kort straddle. Die lang vurk winsgewend as die onderliggende aandeel waarde verander in 'n beduidende manier, hetsy hoër of laer. Die kort vurk winsgewend as daar nie so 'n beduidende skuif. Wurg die gelyktydige koop en verkoop van out-of-the-geld en 'n out-of-the-daggeld, met dieselfde verval. Soortgelyk aan die straddle, maar met verskillende staking pryse. Risiko Terugskrywing optimisties oor wisselvalligheid Neutrale handel strategieë wat optimisties oor wisselvalligheid wins is wanneer die onderliggende aandele prys ondervind groot skuiwe opwaarts of afwaarts. Dit sluit in die lang straddle, lang hok, kort Condor en kort vlinder. Lomp op wisselvalligheid Neutrale handel strategieë wat lomp op wisselvalligheid wins is wanneer die onderliggende aandele prys ondervind min of geen beweging. Sulke strategieë sluit in die kort straddle, kort wurg, verhouding versprei, lank Condor en 'n lang vlinder. Wisselvalligheid uarr Top in Finansies, wisselvalligheid is 'n maatstaf vir variasie van die prys van 'n finansiële instrument met verloop van tyd. Historiese wisselvalligheid is afgelei van tydreekse van verlede markpryse. 'N stilswyende wisselvalligheid is afgelei van die markprys van 'n mark verhandel afgeleide (in die besonder 'n opsie). Dit is algemeen vir besprekings om te praat oor die wisselvalligheid van 'n security8217s prys, selfs terwyl dit die returns8217 wisselvalligheid wat gemeet word. Dit word gebruik om die risiko van die finansiële instrument oor die bepaalde tydperk te kwantifiseer. Wisselvalligheid word gewoonlik uitgedruk in geannualiseerde terme, en dit kan óf 'n absolute nommer (5) of 'n fraksie van die gemiddelde (5) wees. Wisselvalligheid terminologie wisselvalligheid as wat hier beskryf word verwys na die werklike huidige wisselvalligheid van 'n finansiële instrument vir 'n bepaalde tydperk (byvoorbeeld 30 dae of 90 dae). Dit is die wisselvalligheid van 'n finansiële instrument wat gebaseer is op historiese pryse oor die gespesifiseerde tydperk met die laaste opmerking die mees onlangse prys. Hierdie frase word veral gebruik wanneer dit gewens om te onderskei tussen die werklike huidige wisselvalligheid van 'n instrument werklike historiese wisselvalligheid wat verwys na die wisselvalligheid van 'n finansiële instrument oor 'n bepaalde tydperk, maar met die laaste opmerking op 'n datum in die verlede werklike toekomstige volatiliteit wat verwys na die wisselvalligheid van 'n finansiële instrument oor 'n bepaalde tydperk vanaf die huidige tyd en eindig op 'n datum in die toekoms (gewoonlik die vervaldatum van 'n opsie) historiese geïmpliseer wisselvalligheid wat verwys na die geïmpliseer wisselvalligheid onderhou van historiese pryse van die finansiële instrument ( gewoonlik opsies) huidige geïmpliseerde wisselvalligheid wat verwys na die geïmpliseer wisselvalligheid waargeneem vanaf die huidige pryse van die finansiële instrument toekoms geïmpliseer wisselvalligheid wat verwys na die geïmpliseer wisselvalligheid onderhou van toekomstige pryse van die finansiële instrument volatiliteit vir beleggers Beleggers omgee wisselvalligheid vir vyf redes. Hoe groter die swaaie in 'n investment8217s prys hoe harder emosioneel dit is om nie bekommerd wees nie. Wanneer sekere kontantvloei uit die verkoop van 'n sekuriteit is nodig op 'n spesifieke datum in die toekoms, 'n hoër wisselvalligheid beteken 'n groter kans van 'n tekort. Hoër wisselvalligheid van opbrengste, terwyl spaar vir aftrede resultate in 'n wyer verspreiding van moontlike finale portefeulje waardes. Hoër wisselvalligheid van terugkeer wanneer afgetree gee onttrekkings n groter permanente impak op die portfolio8217s waarde. Prysvolatiliteit bied geleenthede om bates goedkoop koop en verkoop wanneer hoë kant. In today8217s markte, is dit ook moontlik om wisselvalligheid direk handel, deur die gebruik van afgeleide instrumente soos opsies en variansie swaps. Wisselvalligheid versus rigting wisselvalligheid nie die rigting van prysveranderings, bloot hul verspreiding te meet. Dit is omdat die berekening standaardafwyking (of afwyking), al verskille word vierkantig, sodat negatiewe en positiewe verskille word gekombineer in een hoeveelheid. Twee instrumente met verskillende wisselings kan dieselfde verwagte opbrengs het, maar die instrument met 'n hoër wisselvalligheid sal groter swaai in waardes oor 'n gegewe tydperk te hê. Byvoorbeeld, kan 'n laer wisselvalligheid voorraad 'n verwagte (gemiddeld) opbrengs van 7 het, met 'n jaarlikse wisselvalligheid van 5. Dit sou opbrengste dui ongeveer negatiewe 3 tot positiewe 17 die meeste van die tyd (19 keer uit 20, of 95 deur 'n twee standaardafwyking reël). 'N Hoër wisselvalligheid voorraad, met dieselfde verwagte opbrengs van 7 maar met 'n jaarlikse wisselvalligheid van 20, sal opbrengste dui ongeveer negatiewe 33 tot positiewe 47 die meeste van die tyd (19 keer uit 20, of 95). Geïmpliseerde Volatiliteit uarr Top In finansiële wiskunde, die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n opsiekontrak is die wisselvalligheid van die prys van die onderliggende wat geïmpliseer word deur die mark prys van die opsie wat gebaseer is op 'n opsiewaardasiemodel. Met ander woorde, dit is die wisselvalligheid wat, wanneer dit gebruik word in 'n bepaalde waardasiemodel te gebruik, 'n teoretiese waarde vir die opsie gelyk aan die huidige markprys van daardie opsie oplewer. Nie-opsie finansiële instrumente wat optionaliteit het ingesluit, soos 'n rentekoers dop, kan ook 'n stilswyende wisselvalligheid. Geïmpliseerde wisselvalligheid, 'n toekomsgerigte maat, verskil van historiese wisselvalligheid omdat laasgenoemde word saamgestel uit bekende afgelope opbrengste van 'n sekuriteit. Geïmpliseerde wisselvalligheid as maatstaf van relatiewe waarde Dikwels is die geïmpliseerde wisselvalligheid van 'n opsie is 'n meer bruikbare maatstaf van die option8217s relatiewe waarde as sy prys. Die rede hiervoor is dat die prys van 'n opsie mees direk afhanklik van die prys van die onderliggende bate. As 'n opsie is gehou as deel van 'n delta neutrale portefeulje (dit wil sê, 'n portefeulje wat verskans is teen klein bewegings in die underlying8217s prys) sal dan die volgende mees belangrike faktor in die bepaling van die waarde van die opsie die geïmpliseerde wisselvalligheid wees. Geïmpliseerde wisselvalligheid is so belangrik dat opsies dikwels in terme van wisselvalligheid eerder as prys, veral tussen professionele handelaars aangehaal. Voorbeeld A koopopsie verhandel teen 1.50 met die onderliggende verhandel teen 42,05. Die geïmpliseerde wisselvalligheid van die opsie is vasbeslote om te wees 18.0. 'N kort tyd later, is die opsie verhandel teen 2.10 met die onderliggende op 43,34, opbrengs 'n stilswyende wisselvalligheid van 17,2. Selfs al is die option8217s prys is hoër op die tweede meting, is dit nog steeds beskou as goedkoper gebaseer op wisselvalligheid. Die rede hiervoor is dat die onderliggende wat nodig is om die opsie oproep verskans verkoop kan word vir 'n hoër prys. Geïmpliseerde wisselvalligheid as 'n prys Nog 'n manier om te kyk na geïmpliseerde wisselvalligheid is om te dink aan dit as 'n prys, nie as 'n maatstaf van toekomstige voorraad beweeg. In hierdie siening is dit eenvoudig 'n meer gerieflike manier om opsie pryse te kommunikeer as geldeenheid. Die prys is anders in die natuur van statistiese hoeveelhede: 'n mens kan wisselvalligheid van toekomstige onderliggende opbrengste gebruik van enige van 'n groot aantal skatting metodes skat egter die nommer een kry nie 'n prys. 'N Prys vereis twee teenpartye, 'n koper en 'n verkoper. Pryse word bepaal deur vraag en aanbod. Statistiese skattings afhang van die tyd-reeks en die wiskundige struktuur van die model gebruik. Dit is 'n fout om 'n prys, wat 'n transaksie impliseer, met die gevolg van 'n statistiese skatting, wat is bloot wat kom uit 'n berekening te verwar. Geïmpliseerde wisselings is pryse: hulle is afgelei van die werklike transaksies. Gesien in hierdie lig, moet dit nie verbasend wees dat geïmpliseerde volatiliteiten nie kan voldoen aan wat 'n bepaalde statistiese model sou voorspel. Wisselvalligheid instrumente wisselvalligheid instrumente is finansiële instrumente wat die waarde van geïmpliseer wisselvalligheid van ander afgeleide instrumente te spoor. Byvoorbeeld, is die CBOE Volatiliteit Index (VIX) bereken vanaf 'n geweegde gemiddelde van geïmpliseer wisselings in verskillende opsies op die S038P 500 Indeks. Daar is ook ander wat algemeen gekla wisselvalligheid indekse soos die VXN indeks (Nasdaq 100-indeks termynmark wisselvalligheid mate), die QQV (QQQ wisselvalligheid mate), IVX Geïmpliseerde Volatiliteit Index ( 'n verwagte voorraad wisselvalligheid oor 'n toekomstige tydperk vir enige van die Amerikaanse Securities and Exchange verhandel instrumente), asook opsies en termynkontrakte afgeleides direk gebaseer op die wisselvalligheid indekse hulself. Opsie Tydwaarde uarr Top opsie waarde (dit wil sê die prys) word beraam deur 'n voorspellende formule soos Black-Scholes of met behulp van 'n numeriese metode soos die Binomiaalmodel. Hierdie prys sluit die verwagte waarskynlikheid dat die opsie afwerking 8220in-die-money8221. Vir 'n opsie uit-of-the-geld, hoe verder in die toekoms die vervaldatum dws hoe langer die tyd om hoe groter die kans van hierdie voorkom, en dus hoe hoër is die opsie prys te oefen vir 'n in-die-geld opsie die kans om in die geld verminder egter die feit dat die opsie nie kan hê negatiewe waarde ook werk in die owner8217s guns. Die sensitiwiteit van die opsie waarde tot die bedrag van die tyd tot vervaldatum staan bekend as die option8217s theta. Die opsie waarde sal nooit laer as sy IV. How 'n Trading Strategie Bou Wanneer die handel in markte, dit is dikwels voordelig om 'n strategiese benadering hê. Terwyl die konsep van die saak op vermoedens en grille uitvoering maak en om winsgewend te doen, aantreklik in die praktyk mag klink dit baie moeiliker en veel minder geneig as as 'n mens 'n formulaic benadering gehad waarmee hulle lyk te spekuleer in markte. Daar is baie maniere om dit te doen. In hierdie artikel sal deur die primêre gebiede wat handelaars wil om te kyk na wanneer die bou van hul strategieë te loop. Voordat die strategie ooit geskep is, die handelaar moet eers besluit watter mark toestand hulle is op soek na gebruik te maak van. In die eerste deel van ons hoe om te bou 'n strategie reeks. Ons kyk na die onderwerp in detail. Trend, Range, en tempo (soos aangedui in die onderstaande illustrasie): En soos ons gesien het, sal markte 3 primêre toestande vertoon. Geskep met Marketscope / Trading Station Elkeen van hierdie marktoestande kan aansienlik verskillende kleure uitstal. Reekse kan algemeen plaasvind tydens stil markte. Die ondersteuning en / of weerstand wat wissel definieer word gebreek wanneer die prys uitbreek, dikwels uit een of ander vorm van nuus of stimuli. Breakouts vinnig en woedend wees, vinnig hardloop om 'n handelaars stop of beperking. Breakouts kan baie wisselvallig wees, en as sodanig, moet hierdie strategieë om anders gebou word as reeks of tendens strategieë met betrekking tot geld maak en risikobestuur. Een keer 'n vooroordeel het begin om 'in die mark, kan langer termyn tendense ontwikkel. Weereens, hierdie is 'n unieke voorwaarde dat 'n benadering anders as reeks of trending markte noodsaak. Een keer 'n handelaar het besluit wat die mark toestand hulle wil hul strategie te bou vir, dan moet hulle besluit aanvaar wat tydskale wat hulle wil om te analiseer en uit te voer hul ambagte op. In die tydsbestek van die saak. Ons verken die meer algemene intervalle wat handelaars kan wil ondersoek gebaseer op die gewenste hou tye. Ons het weer verder gegaan na die konsep van meerdere Ontleding Tydraamwerk verken. waarin handelaars 'n langer termyn grafiek kan gebruik om die algemene tendense of sentiment wat mag bestaan in 'n geldeenheid paar en dan met behulp van 'n korter termyn grafiek om 'n meer gedetailleerde kyk kry as hulle die handel betree meet. Veelvuldige Tydraamwerk Ontleding Intervalle wat voorberei is deur James Stanley die Trade Die volgende stap in die bou van 'n strategie Deelname is om te begin om te ontwerp hoe die handelaar sal betree ambagte. Soos ons kyk na in Gradering marktoestande. ondersteuning en weerstand kan wissel definieer en sodoende breakouts definieer terwyl ook nogal 'n bietjie van hulp met risikobestuur in-tendens strategieë. EURUSD interaksie met die 1.30 vlak / geskep met Marketscope / Trading Station Na 'n handelaar het besluit op die maniertjies van ondersteuning en weerstand te benut in die strategie, wat hulle nodig het dan 'n manier die krag van prysbewegings vind tot graad. In Hoe om 'n strategie op te bou, Deel 4: Gradering Trends. ons vasgebind sommige van die vroeëre begrippe prys aksie, verskeie tydraamwerk analise, en marktoestande te help handelaars sien dat hulle kan graad hoe lsquostrongrsquo n tendens is. (Geskep met Trading Station 2.0 / Marketscope) In Hoe om 'n strategie, Deel 5 Bou: Risikobestuur. Ons het gekyk na wat baie handelaars oorweeg om die belangrikste deel van die skep, handel, en die handhawing van 'n verhandeling benadering wees en dit is die manier waarop handelaars is die bestuur van risiko. Baie van hierdie deel van die reeks is gebaseer rondom die navorsing uitgevoer deur DailyFX in die broek van Suksesvolle Handelaars navorsingstudie. In die DailyFX Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks, is die werklike resultate van die werklike handelaars op meer as 12 miljoen ambagte ontleed in 'n poging om uit te vind wat die beste gewerk het, en hoe handelaars kon werk aan die resultate. Ons kyk na die feit dat terwyl baie handelaars kan meer dikwels as hulle verloor (met 'n wen-persentasie van meer as 50) te wen, was dit die bedrag van hul winste en / of verliese wat dikwels hul sukses of mislukking in die markte sal gesegde. Ons het daarna op om te praat oor die gebruik van risiko-tot-beloning verhouding waarin die handelaar staan om meer te maak as hulle reg as hulle kan verloor as hulle verkeerd is. Die prentjie sal onder 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding wys: 1-tot-2 Risiko-tot-Beloning verhouding, soos geïllustreer op FXCM Trading Station II Ons het daarna op die konsep van die hefboom te ondersoek, soos uiteengesit in hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met. deur Jeremy Wagner. Dit was die 4de en laaste paaiement van die Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks. en bied 'n paar baie insiggewende inligting. Uit die grafiek, kan ons sien dat handelaars met 'n groter balans (tussen 5000 en 9999) gebruik laer vlakke van die hefboom (wat op die bodem van die grafiek) en hierdie laer vlakke van die hefboom wat toegelaat word vir groter winsgewendheid. Handelaars gebruik van hefboom van 5: 1 was winsgewend 37,37 van die tyd, terwyl handelaars met teenwigte onder 1000, op die gemiddelde gebruik het, 26: 1 hefboom uitvoering maak en was net winsgewend 20,91 van die tyd. Dit is 'n massiewe verskuiwing, as handelaars met 'n matige 5: 1 hefboom verhouding was winsgewend 78 meer dikwels as handelaars met behulp van 26: 1 hefboom. dui daarop dat waarde vir 'handelaars moet kyk na 'n effektiewe hefboom van 10 tot 1 of minder. rsquo Wanneer om jou strategie Voer Tot op hierdie punt te gebruik, het ons baie van die gebiede wat handelaars sal wil om te kyk na wanneer die bou van hul strategieë gedek. Miskien net so belangrik, indien nie meer so uitvoering maak, is wanneer ons eintlik die strategie wat ons skep, sal handel. Een van die belangrikste differentieert van die FX mark is die feit dat dit doesnrsquot naby. Ons het gepraat oor hierdie onderwerp in detail in die artikel stuur sodoende Trading die Wêreld. rsquo kartering van die 24-uur aard van die FX mark van Handel die Wêreld. deur James Stanley Alhoewel die mark is 24 uur per dag oop is, kan die prys aksie op merkbaar verskil lsquotonesrsquo neem wat gebaseer is op watter tyd van die dag is dit, en waar likiditeit word aangebied vanaf. Byvoorbeeld, is die Asiatiese sessie oor die algemeen beskou as 'n stadiger prys aksie bied, met sterker nakoming van ondersteuning en weerstand en minder potensiaal vir lsquobig moves. rsquo As gevolg hiervan, handelaars op soek na-reeks strategieë kan beter bedien word deur te fokus hul inskrywings uit te voer op die Asiatiese sessie. Op 03:00 ET, begin likiditeit wat uit Londen. wat baie handelaars oorweeg om die lsquoheartrsquo van die FX mark wees. Londen is die grootste mark sentrum, bring in die meeste likiditeit, en kort na die oop ndashlarge beweeg kan dikwels gesien op die groot munt pare. Handelaars wat voorheen verskeidenheid strategieë is die uitvoering in die Asiatiese sessie wil hier versigtig wees, as ondersteuning en weerstand baie makliker gebreek kan word met die aanslag van likiditeit kom uit Londen. Handelaars uitvoering tempo strategieë kan dikwels vind die vinnige en wisselvallige markte hulle is op soek na na die Londense Open. Op 08:00, na gelang van die Verenigde State maak vir sake nog meer likiditeit vloei in die FX mark. Hierdie tydperk word beskou as die lsquooverlap, rsquo wanneer beide Londen en New York mark sentrums handel en dit is dikwels die mees omvangryke tydperk van die dag in die FX mark. Vinnige bewegings kan in oorvloed, wisselvalligheid baie hoog, as die potensiaal vir terugskrywings kan selfs die sterkste verskeidenheid strategieë denigrerend wees. Na Londen vir die dag sluit, kan die smaak van die Amerikaanse Sessie nogal 'n bietjie verander. Gemiddelde uurlikse beweeg kan daal, en die prys aksie kan begin afneem. stadige prysbewegings aksent deur 'n groter mate van respek vir voorheen gedefinieer ondersteuning en weerstand vlakke: die VSA Sessie mag op ondertone van wat algemeen uitgestal in die Asiatiese sessie te neem. Tradesessions persoonlike aanwyser vir Trading Station --- Geskryf deur James B. Stanley Jy kan James volg op Twitter JStanleyFX. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek asseblief hier.
No comments:
Post a Comment